Корреляционная стратегия для торговли на рынке Forex. Антон Ганзенко.
Продолжая тематику кросс-курсов и торговли на них, нельзя не затронуть тему корреляционная стратегия для торговли на кроссах. Ранее уже упоминалось о стратегиях, подходящих как для кросс-курсов, так и для основных пар, но сегодня хотелось бы поговорить именно о стратегии для кроссов. Одной из таких стратегий и является Корреляционная стратегия.
Корреляционная стратегия: основные принципы
В основе Корреляционной стратегии лежит принцип корреляции на рынке Forex. В общих чертах корреляции на рынке Forex представляет собой однонаправленность или разнонаправленность отдельно взятых валютных пар. Фактически корреляция – это связанность движения отдельных валютных пар. Корреляция – не постоянная величина на рынке и время от времени меняется. Так, корреляционные пары могут полностью повторять динамику друг друга или двигаться в противоположном направлением с определённой долей соответствия.
Одним из широко распространённых примеров корреляции есть пары EUR/USD и EUR/CHF, которые имеют прямую корреляцию. То есть пары движутся однонаправленно.
Примером обратной корреляции выступают пары EUR/USD и USD/CHF, то есть пары движутся разнонаправленно.
Таблицу корреляции валютных пар можно найти здесь. С помощью таких таблиц мы и будем определять, за какими парами следить и на каких кроссах торговать.
Суть «Корреляционной стратегии» заключается в том, что бы выявить высокий уровень корреляции в основных парах и зайти в сделку на кросс-курсе.
Так, при обратной корреляции пар EUR/USD и USD/CHF, дожидаемся сигнала на покупку для EUR/USD и сигнала на продажу для USD/CHF, после чего покупаем EUR/CHF. И с обратной последовательностью для продаж. При снижении EUR/USD и росте USD/CHF – продаём EUR/CHF.
Учитывая тот факт, что доходность одного пункта в кроссах выше чем в мажорах, прибыль по торговле будет значительной, даже если на кроссе незначительное движение.
Пример с прямой корреляцией пары GBP/USD и USD/JPY:
При росте пары GBP/USD укрепляется фунт, а при росте пары USD/JPY ослабевает иена. Поэтому целесообразно покупать пару GBP/JPY. Обратная ситуация при снижении пар GBP/USD и USD/JPY продают GBP/JPY.
Основным условием «Корреляционной стратегии» для успешной торговли будет коэффициент корреляции более 60. То есть коэффициент корреляции должен быть «+» или «-» больше 60. Показатель ниже 60 указывает на низкий уровень корреляции, что говорит о слабой связи между валютными парами.
Принцип стратегии весьма прост и в то же время очень значим, поэтому «Корреляционная стратегия» будет весьма эффективной при правильном применении.
Подробнее о данной стратегии и не только можно узнать из курсов обучения, которые предлагает компания Ester Holdings Inc.
Ганзенко Антон